金融基础：投资组合决策和证券价格

内容简介

《金融基础：投资组合决策和证券价格》是一本关于金融学的经典著作，由诺贝尔经济学奖得主尤金·法玛撰写。本书深入探讨了投资组合理论、资产定价模型以及证券市场的效率等问题。

书中详细介绍了现代投资组合理论的基础，包括均值-方差分析、资本资产定价模型（CAPM）以及套利定价理论（APT）。此外，法玛还对市场效率假说进行了全面阐述，分析了市场效率的不同形式及其对投资策略的影响。

本书适合金融学专业的学生、研究人员以及从事投资管理的专业人士阅读，是理解现代金融理论和实践的重要参考书。

Digital Lab简介
主编的话
    1.1　若干统计学概念
    1.2　收益率的定义
    1.3　市场收益率指数或投资组合
    1.4　平均收益率和变异性：快速浏览
    1.5　收益率变异的历史
    1.6　股票市场收益率的分布
    1.7　结论
1　股票市场收益率行为
    2.1　作为证券收益率函数的投资组合收益率
    2.2　投资组合收益的均值和方差
    2.3　投资组合风险和证券风险
    2.4　结论
2　投资组合收益率的分布
    3.1　证券收益的多元正态分布
    3.2　二元正态性和市场模型
    3.3　估计量
    3.4　估计量的抽样分布
    3.5　估计量的可靠性

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