内容简介
本书是一本专注于量化投资领域，特别是动量选股策略的实用指南。作者卫斯理·R.格雷和杰克·R.沃格尔均为量化投资领域的资深专家，他们结合自身丰富的实践经验和学术研究成果，为读者系统性地阐述了如何构建一个有效的量化动量选股系统。
书中首先深入探讨了动量效应的理论基础，包括动量现象的存在性、成因以及在不同市场环境中的表现。接着，作者详细介绍了动量策略的多种实现方式，如时间序列动量、截面动量等，并分析了各自的优缺点。更重要的是，本书并非仅仅停留在理论层面，而是提供了大量实战性的指导，包括数据清洗、因子构建、回测框架搭建、风险控制以及投资组合优化等关键步骤。
作者还重点讨论了在实际操作中可能遇到的陷阱与挑战，如交易成本、流动性问题、模型过拟合以及策略失效的应对等，并给出了切实可行的解决方案。通过本书，读者不仅能理解动量策略的核心逻辑，更能掌握从零开始构建、测试并部署一个稳健的量化动量系统所需的全部技能与知识。本书语言精炼、案例丰富，适合有志于从事量化投资的专业投资者、金融工程师以及对量化选股感兴趣的高校师生阅读参考。
目录
第一部分 了解动量
第一章 少点信条，多点理性
第二章 主动投资策略为何能奏效
第三章 动量投资不是成长型投资
第四章 为什么所有的价值投资者都需要动量
第二部分 构建基于动量的选股模型
第五章 制定动量策略的基础
第六章 最大化动量：路径很重要
第七章 动量投资者要了解动量的季节性
第八章 量化动量击败市场
第九章 使动量在实践中奏效
附录A：其他动量概念
附录B：投资表现统计指标定义
附赠在线动量股筛选工具
第一章 少点信条，多点理性
第二章 主动投资策略为何能奏效
第三章 动量投资不是成长型投资
第四章 为什么所有的价值投资者都需要动量
第二部分 构建基于动量的选股模型
第五章 制定动量策略的基础
第六章 最大化动量：路径很重要
第七章 动量投资者要了解动量的季节性
第八章 量化动量击败市场
第九章 使动量在实践中奏效
附录A：其他动量概念
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