内容简介
《金融数学引论》是北京大学数学教学系列丛书中的本科生数学基础课教材之一，旨在为数学、金融及经济等相关专业的学生提供金融数学领域的入门知识。本书系统介绍了金融数学的基本概念、模型和方法，内容涵盖利息理论、现金流贴现、债券定价、利率期限结构、随机利率模型、投资组合理论、资本资产定价模型、期权定价的二叉树模型以及Black-Scholes公式等核心主题。
全书从确定性现金流分析入手，逐步引入随机性和风险因素，强调数学推导与金融解释的结合。通过大量例题和习题，帮助读者理解金融数学的数学基础及其在实际金融市场中的应用，如债券收益率计算、股票估值、期权对冲策略等。书中还介绍了连续时间金融的初步知识，包括伊藤引理和随机微分方程的基本思想。
本书语言简洁，逻辑严谨，适合作为数学、金融工程、保险精算等专业的教材，也适合对金融数学感兴趣的读者自学。通过本书的学习，读者将掌握金融数学的基本分析工具，为后续深入学习衍生品定价、风险管理等领域奠定坚实基础。
目录
《北京大学数学教学系列丛书》编委会
内容简介
作者简介
题名页
序 言
前 言
第一章 利息基本计算
§1.1 利息基本函数
§1.2 利息基本计算
§1.3 实例分析
练 习 题
第二章 年金
§2.1 基本年金
§2.2 广义年金
§2.3 变化年金
§2.4 实例分析
练 习 题
第三章 投资收益分析
§3.1 基本投资分析
§3.2 收益率计算
内容简介
作者简介
题名页
序 言
前 言
第一章 利息基本计算
§1.1 利息基本函数
§1.2 利息基本计算
§1.3 实例分析
练 习 题
第二章 年金
§2.1 基本年金
§2.2 广义年金
§2.3 变化年金
§2.4 实例分析
练 习 题
第三章 投资收益分析
§3.1 基本投资分析
§3.2 收益率计算
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