内容简介
本书是量化投资领域的经典著作，作者理查德·托托里罗系统性地阐述了如何通过量化方法构建投资策略，以获取超越市场平均水平的超额收益（Alpha）。书中从金融理论与统计基础入手，详细讲解了因子模型、多因子策略、统计套利、事件驱动等核心量化方法论，并结合大量实证案例，展示了策略回测、风险管理和绩效评估的完整流程。
作者强调，Alpha并非偶然所得，而是基于严谨的数据分析、逻辑推演和风险控制的系统性结果。书中深入剖析了常见投资策略的优缺点，指导读者避免过拟合、幸存者偏差等陷阱，并提供了优化参数、组合构建及动态调整的实用建议。无论是对冲基金从业者、资产管理人，还是金融工程领域的研究者，都能从中获得构建稳定盈利策略的框架性指导。
目录
内容提要
Foreword 总 序
Foreword 译 者 序
第1章 导论：寻求 Alpha
第2章 研究方法
第3章 股市收益的每日驱动因素
第4章 盈 利 性
第5章 估 值
第6章 现 金 流
第7章 成 长 性
第8章 资产配置
第9章 价格动量
第10章 危险信号
第11章 智慧的结晶
第12章 因子组合
第13章 将策略融入投资哲学
Appendix 附 录
附录A 组件因子
附录B 双因子策略
附录C 各分位因子组合的平均值
Foreword 总 序
Foreword 译 者 序
第1章 导论：寻求 Alpha
第2章 研究方法
第3章 股市收益的每日驱动因素
第4章 盈 利 性
第5章 估 值
第6章 现 金 流
第7章 成 长 性
第8章 资产配置
第9章 价格动量
第10章 危险信号
第11章 智慧的结晶
第12章 因子组合
第13章 将策略融入投资哲学
Appendix 附 录
附录A 组件因子
附录B 双因子策略
附录C 各分位因子组合的平均值
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3. 我们分享这些书籍，纯粹是出于知识分享的热情，以及对互联网分享精神的高度认同和践行，不以盈利为目的。
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