内容简介
本书是期权交易领域的经典著作，由资深期权交易专家纳坦恩伯格撰写，深入系统地阐述了期权定价与波动率的核心理论及高级交易策略。全书从期权的基本概念入手，详细解析了布莱克-斯科尔斯模型、二叉树模型等定价原理，并重点探讨了隐含波动率、历史波动率、波动率微笑与偏斜等关键概念。
在实践层面，作者详细介绍了多种高级交易策略，包括波动率交易、Delta中性对冲、跨式组合、宽跨式组合、蝶式价差、日历价差等，并提供了具体的交易技巧和风控方法。书中还涵盖了希腊字母（Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho）的实际应用，帮助交易者精准管理风险。
无论是专业交易员、投资分析师，还是对期权感兴趣的金融从业人员，都能从本书中获得系统而实用的知识。本书语言严谨，案例丰富，既适合作为期权高阶学习的教材，也可作为实战交易的参考手册。
目录
总序
第1章 期权术语
1.1 合约规范
1.2 执行与指派
1.3 市场诚信
1.4 保证金要求
1.5 结算流程
第2章 基础策略
2.1 简单的买入、卖出策略
2.2 风险/收益特征
2.3 组合策略
2.4 构建到期损益图
第3章 理论定价模型导论
3.1 期望收益
3.2 理论价值
3.3 关于模型
3.4 一种简单的方法
3.5 执行价格
3.6 到期时间
3.7 标的合约价格
第1章 期权术语
1.1 合约规范
1.2 执行与指派
1.3 市场诚信
1.4 保证金要求
1.5 结算流程
第2章 基础策略
2.1 简单的买入、卖出策略
2.2 风险/收益特征
2.3 组合策略
2.4 构建到期损益图
第3章 理论定价模型导论
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3.2 理论价值
3.3 关于模型
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