内容简介
本书系统介绍了算法交易和高频交易的核心理论与实际应用。内容涵盖市场微观结构、交易策略、订单执行、做市商模型、统计套利、机器学习在交易中的应用等前沿主题。作者从数学和金融工程的角度出发，详细阐述了如何利用算法优化交易执行、降低市场冲击成本，并探讨了高频交易中的风险管理与监管问题。书中结合大量实例和模型，帮助读者理解算法交易策略的设计与回测方法，适合金融工程、量化投资领域的研究生和从业者阅读。
目录
第一部分 微观结构以及经验事实
第1章 电子交易市场和限价订单簿
第2章 金融市场微观结构概述
第3章 实证和统计论据：价格和回报
第4章 实证和统计证据：交易活动和市场质量
第二部分 数学工具
第5章 随机最优控制和停时
第三部分 算法交易和高频交易
第6章 连续交易的最优执行Ⅰ
第7章 连续交易的最优执行Ⅱ
第8章 限价单和市价单的最优执行
第9章 以交易量为目标
第10章 做市
第11章 配对交易和统计套利策略
第12章 订单不平衡
附录A 金融随机分析
A.1 扩散过程
A.2 跳过程
A.3 重随机泊松过程
A.4 Feynman-Kac与偏微分方程
第1章 电子交易市场和限价订单簿
第2章 金融市场微观结构概述
第3章 实证和统计论据：价格和回报
第4章 实证和统计证据：交易活动和市场质量
第二部分 数学工具
第5章 随机最优控制和停时
第三部分 算法交易和高频交易
第6章 连续交易的最优执行Ⅰ
第7章 连续交易的最优执行Ⅱ
第8章 限价单和市价单的最优执行
第9章 以交易量为目标
第10章 做市
第11章 配对交易和统计套利策略
第12章 订单不平衡
附录A 金融随机分析
A.1 扩散过程
A.2 跳过程
A.3 重随机泊松过程
A.4 Feynman-Kac与偏微分方程
A.5 参考文献与选读
参考文献
术语表
参考文献
术语表
重要申明：
本书由书友@乞活军发布分享，仅供学习交流使用，版权归原作者所有。如有侵权，请联系我们删除。
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