量化投资策略:如何实现超额收益Alpha (量化投资与对冲基金丛书)

图书经济
25年2月16日
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知海图书馆

内容简介

理查德·托托里罗编著的《量化投资策略》的目标是:为读者提供一幅从量化角度绘制出来的市场投资“地图”。
为了得到这幅通过实证绘制而成的投资地图,作者详尽地测试了超过120O种投资策略。
书中归纳了七个投资维度:盈利性、估值、现金流、成长性、资产配置、价格动量以及危险信号,并告诉读者如何有效结合单个投资因子或组件因子,如何构建多因子策略,从而构建更全面的选股模型。
最后,作者还介绍了如何将书中提出的策略有效地整合到你的投资过程中,以创造优秀的选股模型,构建自己的量化模型和投资组合,并实现超越市场的收益。
本书中概括出的量化方法可以为定性投资者提供一个被证实的设计投资策略的方法,同时也可作为提高投资绩效的准则。

《量化投资策略》是写给那些具有定性分析思维的投资者,尤其是那些希望从一个量化(实证)的角度来理解股票市场,以及那些希望将量化选股、测试或者模型融合到他们的投资过程中的人的。

第1章导论:寻求Alpha
第2章研究方法
第3章股市收益的每日驱动因素
第4章盈利性
第5章估值
第6章现金流
第7章成长性
第8章资产配置
第9章价格动量
第10章危险信号
第11章智慧的结晶
第12章因子组合
第13章将策略融人投资哲学
附录
缩写对照表
附录A 组件因子
附录B 双因子策略
附录C 各分位因子组合的平均值
中英文术语对照表

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