内容简介
《期权、期货及其他衍生产品》对金融衍生品市场中期权与期货的基本理论进行了系统阐述,提供了大量业界事例。
主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期权市场的运作过程、期权市场的运作过程、股票期权的性质、期权交易策略以及信用衍生产品、布莱克-斯科尔斯模型、希腊值及其运用、气候和能源与保险衍生产品等。
目录
推荐序一推荐序二译者序作者简介译者简介前言第1章 导言 1.1 交易所市场 1.2 场外市场 1.3 远期合约 1.4 期货合约 1.5 期权合约 1.6 交易员的种类 1.7 对冲者 1.8 投机者 1.9 套利者 1.10 危害 小结 推荐阅读 练习题 作业题第2章 期货市场的运作机制第3章 利用期货的对冲策略第4章 利率第5章 远期和期货价格的确定第6章 利率期货第7章 互换第8章 期权市场的运作过程第9章 股票期权的性质第10章 期权交易策略第11章 二叉树简介第12章 维纳过程和伊藤引理第13章 布莱克斯科尔斯默顿模型第14章 雇员股票期权第15章 股指期权与货币期权第16章 期货期权第17章 希腊值第18章 波动率微笑第19章 基本数值方法第20章 风险价值度第21章 估计波动率和相关系数第22章 信用风险第23章 信用衍生产品第24章 特种期权第25章 气候、能源以及保险衍生产品第26章 再论模型和数值算法第27章 鞅与测度第28章 利率衍生产品:标准市场模型第29章 曲率、时间与Quanto调整第30章 利率衍生产品:短期利率模型第31章 利率衍生产品:HJM与LMM模型第32章 再谈互换第33章 实物期权第34章 重大金融损失以及借鉴意义术语表附录A DerivaGem软件说明附录B 世界上的主要期权期货交易所附录C x≤0时N(x)的取值附录D x≥0时N(x)的取值
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