内容简介
在华尔街做数量分析工作的物理学家通常被称为宽客,宽客建立模型的初衷是让华尔街能够避开风险、繁荣发展。
但是在金融危机中,宽客们饱受指责,大家认为是宽客建立的复杂数学模型引发了金融危机。
是什么让这些模型如此危险呢?
伊曼纽尔•德曼(Emanuel Derman)之前曾作为宽客在华尔街工作,他以业内人士的视角,犀利地分析了模型与人类认知之间的冲突。
在个人生活甚至政治领域中,我们总能发现所谓的科学严谨并不那么令人信服。
数学模型与物理模型关系极为密切,但是在物理领域,理论旨在描述事实,而在金融领域,模型只是尽可能地逼近事实。
德曼用金融理论和实践的亲身体验解释了看来可靠的模型为何会失效,为什么金融模型会使经济崩溃,并且提出了制定模型的一些基本原则,从而帮助人们逃脱模型所带来的束缚。
作者简介
伊曼纽尔•德曼早年毕业于哥伦比亚大学,获理论物理学博士学位。
在AT&T公司贝尔实验室任职后,他跟随华尔街正在兴起的洐生产品革命大潮,自1985年起先后加入著名投资银行高盛集团和所罗门兄弟公司。
德曼在金融产品创新领域颇有建树,他参与创作了业界广为采用的布莱克-德曼-托伊利率模型和德曼-卡尼局部波动率模型,于2000年当选国际金融工程师协会年度金融工程师,2002年入选《风险》杂志名人堂。
2004年出版的《宽客人生》一书使其广为人知。
目录
目录
第一部分 模型
第一章 愚蠢的一致性
第二章 隐喻、模型与理论
第二部分 模型表现
第三章 绝对
第四章 升华
第三部分 模型生效
第五章 缺陷
第六章 打破惯例
附 录 逃脱束缚
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