Python金融风险管理FRM（实战篇）

内容简介

本书是金融风险管理领域的一本实战性著作，专注于使用Python编程语言解决金融风险管理中的实际问题。作者姜伟生和涂升结合FRM（金融风险管理师）考试的核心知识体系，通过大量案例和代码示例，帮助读者将理论转化为可操作的技能。

内容涵盖金融风险管理的多个重要领域，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等。书中详细介绍了如何利用Python进行风险度量、风险建模、压力测试、风险价值（VaR）计算、蒙特卡洛模拟、信用违约概率评估等关键任务。每个主题都配有清晰的代码实现和结果分析，强调从数据获取到模型应用的完整流程。

本书适合金融从业者、风险管理专业人士、金融工程学生以及对Python金融应用感兴趣的读者。它不要求读者具备深厚的编程基础，但能提供从入门到精进的实践指导，帮助读者建立风险管理的量化思维，提升在实际工作中应对复杂金融风险的能力。

内容简介
About Authors and Reviewers 作者和审稿人
Book Reviews 推荐语
How to Use the Book 使用本书
第1章波动率 Volatility
  1.1 回报率
  1.2 历史波动率
  1.3 移动平均（MA）计算波动率
  1.4 自回归条件异方差模型ARCH
  1.5 广义自回归条件异方差模型GARCH
  1.6 波动率估计
  1.7 隐含波动率
第2章随机过程 Stochastic Process
  2.1 随机变量与随机过程
  2.2 马尔可夫过程
  2.3 马丁格尔
  2.4 随机漫步
  2.5 维纳过程
  2.6 伊藤引理
  2.7 几何布朗运动

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