内容简介
本书是金融风险管理领域的经典教材，由国际知名风险管理专家约翰·赫尔教授撰写。全书系统介绍了金融机构面临的各种风险，包括市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险等，以及相应的量化度量方法和管理策略。第5版全面更新了内容，涵盖巴塞尔协议III的最新进展、压力测试、风险价值(VaR)模型、预期损失(EL)与非预期损失(UL)计算等核心主题。
本书从基础概念入手，逐步深入到复杂的风险管理模型与技术。作者以清晰的逻辑和丰富的案例，帮助读者理解风险管理的实际应用，包括金融衍生品的定价与风险对冲、资产证券化、风险调整资本回报率(RAROC)等内容。书中还专门探讨了金融机构的风险治理架构、监管合规要求以及内部风险控制体系。
作为FRM（金融风险管理师）考试的核心参考书，本书既适合金融专业的学生系统学习，也适合金融从业人员提升风险管理实战能力。全书理论与实践并重，语言通俗易懂，配以大量习题和在线资源，是学习现代金融风险管理的权威指南。
目录
译者序
作者简介
译者简介
1.1 投资者的风险-回报关系
1.2 有效边界
1.3 资本资产定价模型
1.4 套利定价理论
1.5 公司的风险以及回报
1.6 金融机构的风险管理
1.7 信用评级
小结
延伸阅读
练习题
作业题
第一部分 金融机构及其业务
第2章 银行
第3章 保险公司和养老基金
第4章 共同基金和对冲基金
第5章 金融市场上的交易
第6章 2007年信用危机
作者简介
译者简介
1.1 投资者的风险-回报关系
1.2 有效边界
1.3 资本资产定价模型
1.4 套利定价理论
1.5 公司的风险以及回报
1.6 金融机构的风险管理
1.7 信用评级
小结
延伸阅读
练习题
作业题
第一部分 金融机构及其业务
第2章 银行
第3章 保险公司和养老基金
第4章 共同基金和对冲基金
第5章 金融市场上的交易
第6章 2007年信用危机
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