内容简介
本书深入探讨了量化投资的核心理论与实践方法，由资深金融专家理查德·托托里罗撰写，旨在帮助投资者理解如何通过系统化的数据分析与模型构建，在市场中实现超额收益。
书中首先介绍了量化投资的基本概念与历史演变，随后详细阐述了各类量化策略的设计逻辑，包括因子模型、统计套利、机器学习预测等。作者结合大量实证案例，分析策略在不同市场环境下的表现与风险特征，并提供了回测与优化的实用指南。
此外，本书还涵盖了风险管理、组合构建、交易执行等关键环节，强调科学量化方法在投资决策中的重要性。无论是金融从业者、量化研究员，还是对量化交易感兴趣的普通读者，都能从中获得系统性的知识与实战启发。
目录
内容提要
Foreword 总 序
Foreword 译 者 序
第1章 导论：寻求 Alpha
第2章 研究方法
第3章 股市收益的每日驱动因素
第4章 盈 利 性
第5章 估 值
第6章 现 金 流
第7章 成 长 性
第8章 资产配置
第9章 价格动量
第10章 危险信号
第11章 智慧的结晶
第12章 因子组合
第13章 将策略融入投资哲学
Appendix 附 录
附录A 组件因子
附录B 双因子策略
附录C 各分位因子组合的平均值
Foreword 总 序
Foreword 译 者 序
第1章 导论：寻求 Alpha
第2章 研究方法
第3章 股市收益的每日驱动因素
第4章 盈 利 性
第5章 估 值
第6章 现 金 流
第7章 成 长 性
第8章 资产配置
第9章 价格动量
第10章 危险信号
第11章 智慧的结晶
第12章 因子组合
第13章 将策略融入投资哲学
Appendix 附 录
附录A 组件因子
附录B 双因子策略
附录C 各分位因子组合的平均值
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